暇人の研究室

金融工学やR言語・統計学について書いてます。

<

python入門その7 ~ 関数

def文で関数を作成する pythonには、print()やinput()だけではなく自分で関数を作る機能が存在します。 >>> def hello(): print('thanks!') 最初のdefで始まる文がHelloという関数を定義するものです。そしてdef文の後に続くコードである print(’ ')の部分が…

python入門その2~プログラムと関数

コメントを使う 自分でプログラムを組んだ時、コードをテストしたいときに一時的に他のコードを無効にしたり、作ったコードに使い方のメモをのせたいときは「#」を使います。 行の先頭に「#」をつけることで、それ以降のコードや文字はプログラムを動かす上…

python入門その1~文字入力・演算子・変数の格納と代入

⇨Python(パイソン)のダウンロードとインストール方法 - 暇人の研究室 インストールが終わったらpythonの作業環境であるidleを起動します。 文字をidleのインタラクティブシェルに入力する pythonのコードは、>>>のところから記述することが可能です。 まず…

PythonにAnacondaをダウンロード・インストールする方法

32bit版python http:// https://www.python.org/downloads/の本家のpythonサイトのWindows用のpythonは32bit版で、これは64bit版の動作環境でも普通に機能しますが、64bit版PCの膨大なメモリ領域を使用することができないのでもったいないです。 Anacondaと…

Python(パイソン)のダウンロードとインストール方法

Pythonとは? PythonはCやC+などのプログラミング言語の一種で、少ないコード量(文量)で簡単にプログラムがかける・コードが読みやすいといったメリットのあり、プログラム初心者にもよくおすすめされるプログラミング言語です。 ですが、単に初心者向けで…

【Web技術】APIについての分かりやすい解説

APIとは? APIとは、アプリケーションプログラミングインタフェース( Application Programming Interface)の略称でソフトウェアコンポーネントが互いにやりとりするのに使用するインタフェースの仕様である。 ひとことでいうと、APIとは「ソフトウェアの機…

【R言語】rvestパッケージによるウェブスクレイピング その2

www.tkstock.site 前回に引き続いて今回は実際のWebサイトをスクレイピングしていきます。 というわけで新世紀エヴァンゲリオンのWikipediaのデータ(新世紀エヴァンゲリオン - Wikipedia)をスクレイピングしてタグや文字の検索・抽出を行っていきます。 ##…

【Web技術】Rでのスクレイピングにおける文字コードの確認と変換

文字コードとは? コンピュータ内部では文字であろうと画像であろうと、あらゆるものを数値で処理しています。 文字コードとはPC上で文字を表示させる仕組みで、ひらがな・カタカナ・漢字にそれぞれ特定の数値を当てはめて区別する仕組みです。 ちなみに日本…

【Web技術】XMLとは何なのか?

XMLとは? XMLはデータを構造的に記録して送信するために開発されたフォーマットで、HTMLが見栄えに重きを置いているのに対して、XMLはデータ管理に重きを置いたマークアップ言語です。 例えば売り上げデータなどを管理したいなどという場合にXMLを使用する…

【Web技術】『http://』『www.』とは何なのか?その違いは?

みなさん、ウェブブラウザでネットサーフィンをしているときブラウザのアドレス欄によく「https://www.~」というのを目にすると思います。 今回はこの「http」と「www」とは何なのか?について取り上げていきたいと思います。 httpとは? 『http』とは、Hyp…

Webドキュメントから情報抽出するための技術まとめ

前回は、HTMLなどのWeb上におけるデータの表示構造の種類についてまとめました。 ⇨WEB上でデータを配信技術のまとめ(http・HTML・XML・AJAX・JSON) 今回はそのWebデータから文字やリンク・表といった情報を抽出する技術について見ていきます。 xpath 『XPa…

WEB上でデータを配信技術のまとめ(http・HTML・XML・AJAX・JSON)

HTML GooglechromeやFirefoxなどのインターネットブラウザでWebページを表示する際、その情報をどのようにして書くのかという構造基準が存在しています。 これがハイパーテキストマークアップ言語、いわゆる『HTML』というやつです。 これはWikipediaからTwi…

【ファイナンス】企業価値とは何なのか?

企業の価値とは? 企業の価値とは何なのでしょうか?企業の価値とは、ざっくりいうとその企業を自分のものにするためにいくら払えばいいのかということです。 つまり企業の発行している株式をすべて購入すればいいという事なので、『企業価値=株価×発行済み…

【R言語】xtsパッケージによる時系列データの操作

Rでは時系列データを扱うための様々なパッケージまたはクラス(オブジェクト)が用意されています。今回はその1つであるxtsパッケージについて紹介していきます。 古いRの参考書だと時系列データは全部tsパッケージでやっているものがよくありますが、金融デ…

【R言語】Rでブラック・ショールズ・モデルの計算をしてみる その2

www.tkstock.site ↑に引き続き、今度はプットオプションの価格をBSモデルを使って計算していきます。 コールオプションが買う権利であるのに対して、プットオプションは売る権利なので、行使価格Kの値は大きい(原資産額が低い)ほど大きな利益をあげること…

【R言語】Rでブラック・ショールズ・モデルの計算をしてみる その1

www.tkstock.site 今回はRを使ってブラックショールズモデルの関数を作ってみます。 www.tkstock.site 今回は公式の通り、原資産額(S)・行使価格(K)・ボラティリティ(σ)・無リスク金利(r)・期間(T)を使ってコールオプションの価格(原資産額Sの金…

ブラック・ショールズ・モデル(BSモデル)を文系にも分かりやすく説明していく

導入 金融工学を勉強するにあたってまず知っておかなければいけないのが、ブラックショールズモデルというやつです。 このブラックショールズモデルというのは、金融工学の上では基礎中の基礎的な感じでよく話に上がりますが、その理論体系を理解するのは私…

【R言語】functionで関数を自作するための基礎知識 その1

R

Rの長所としてはfunction()という関数を使うことで特定の変数に自分の作った計算コードを保存できるという点があります。まあ自分で複雑なfunctionのスクリプトを書いてパッケージが作れるくらいが理想なのですが、現実はパッケージ頼りという人が結構多いと…

【R言語】RでTwitterのデータを取得してみる

Rではウェブページのデータを引っ張ってくる(スクレイピング)するだけでなく、RからWEB APIを介してWEBサービスを利用することもできます。 今回は有名なAPI WEBサービスの1つであるTwitterのデータ取得します。これには「twitteR」というパッケージがと…

【R言語】Rでの単位根検定 その2

www.tkstock.site というわけで前回に引き続き、Rでの時系列データを使った単位根検定を行っていきます。前回の結果としては2005年から2016年までのTOPIXのデータには、時系列分析を行う上で必要な定常性がありませんでした。なのでデータを加工することで、…

【R言語】Rでの単位根検定 その1

R

時系列データは大きく「定常過程」と「非定常過程」の2つに分けることできます。そして、分析するデータが「定常過程」であるか「非定常過程」であるかを検定するのが、「単位根検定」というやつです。 Rで単位根検定を行うには、元からRにインストールされ…

【R言語】時系列分析にオススメパッケージまとめ

R

まず時系列データとは時間と共に変化するデータの事を指し、代表的なものとしては株価データや気象データがあります。 時系列データ解析はデータの数値だけではなく、時間的な位置も意味合いを持つので他のデータ解析とは少し異なるアプローチで分析していか…

【R言語】Rでのプログラミング  その2

・条件式と論理記号 ==:等しい !=:等しくない !:~でない ・条件ごとに異なる処理を行う 条件ごとに異なる処理を行う場合はswitch()を使います。 > x<-2> y<-5> z<-"+"> switch(z,+ "*"={print("掛け算");x*y},+ "+"={print("足し算");x+y})[1] "足し算"[…

【R言語】Rでのプログラミング  その1

R

・条件文(if文) Rでは、ifとelseを使って条件文が書けます。 書式は>if (条件式) (処理) else (処理) といった感じです。 簡単な例としてxが10未満かどうかを判定し結果を表示します > if(x<10)"YES"else"NO"[1] "YES" ちなみにRにおいて不等号(≦・≧)は<…

【R言語】rvestパッケージによるウェブスクレイピング その1

R

Rで実際にウェブ上のHTML・XML形式のデータをスクレイピングするには、rvestパッケージがオススメです。 rvestパッケージは何をしてくれるパッケージなのかというと、HTMLやXMLからデータを検索・抽出するための言語であるxpath(XML Path Language)をRで簡…

【Web技術】スクレイピングする上で抑えておきたいHTMLの基本的な仕組み

R

近頃はビックデータの時代でデータ集めや分析が簡単になりました。そしてデータの収集先で一番多いのがインターネットです。 インターネットからデータを集める方法の1つとしてサイトの情報をそのまま引っ張ってくるスクレイピングというものがあります。 …

【R言語】dplyrパッケージの使い方

R

今回はRでデータ処理を効率的に行うのを手助けしてくれるパッケージの一つであるdplyrパッケージの使い方を紹介していきます。この記事ではざっくりとした説明で、詳しく知りたい方はこちらの本に書いてあるので是非どうぞ Rによるスクレイピング入門 石田 …

【金融工学】ポートフォリオ理論とCAPM

今回はファイナンスにおける債権のリスクの計算方法の一つであるCAPM理論について取り上げていきたいと思います。 まず今2つの証券ABを保有しているとします。そして、A・Bそれぞれの収益率:rA,rBは平均:μA,μB、分散:σA,σBの確率分布の実現値とします。…

【金融工学】ファイナンスにおける相関の意味

・相関とは? まずおさらいですが、「相関」とは2つの変数(データ)の関わり具合を示しています。 「相関が高い」とは2つの変数が互いに密接に結びついているという事を指し、反対に「相関が低い」場合は2変数間の関係は薄いという事になります。そして「無相…

【R言語】データが正規分布なのか検定する方法

今日は統計フリーソフトRを使ってデータが正規分布なのかを検定する方法について説明してきます。 ファイナンスでよく使われる確率分布が正規分布です。ちなみになぜよく使われるのかというと計算しやすいからです。 www.dmjtmj-stock.com ・今回使うデータ …