暇人の研究室

金融工学やR言語・統計学について書いてます。

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2017-05-01から1日間の記事一覧

【R言語】Rでの単位根検定 その2

www.tkstock.site というわけで前回に引き続き、Rでの時系列データを使った単位根検定を行っていきます。前回の結果としては2005年から2016年までのTOPIXのデータには、時系列分析を行う上で必要な定常性がありませんでした。なのでデータを加工することで、…

【R言語】Rでの単位根検定 その1

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時系列データは大きく「定常過程」と「非定常過程」の2つに分けることできます。そして、分析するデータが「定常過程」であるか「非定常過程」であるかを検定するのが、「単位根検定」というやつです。 Rで単位根検定を行うには、元からRにインストールされ…