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暇人の研究室

金融工学やR言語・統計学について書いてます。

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ファイナンス

【R言語】Rでブラック・ショールズ・モデルの計算をしてみる その2

www.tkstock.site ↑に引き続き、今度はプットオプションの価格をBSモデルを使って計算していきます。 コールオプションが買う権利であるのに対して、プットオプションは売る権利なので、行使価格Kの値は大きい(原資産額が低い)ほど大きな利益をあげること…

【R言語】Rでブラック・ショールズ・モデルの計算をしてみる その1

www.tkstock.site 今回はRを使ってブラックショールズモデルの関数を作ってみます。 www.tkstock.site 今回は公式の通り、原資産額(S)・行使価格(K)・ボラティリティ(σ)・無リスク金利(r)・期間(T)を使ってコールオプションの価格(原資産額Sの金…

ブラック・ショールズ・モデル(BSモデル)を文系にも分かりやすく説明していく

導入 金融工学を勉強するにあたってまず知っておかなければいけないのが、ブラックショールズモデルというやつです。 このブラックショールズモデルというのは、金融工学の上では基礎中の基礎的な感じでよく話に上がりますが、その理論体系を理解するのは私…

【金融工学】ポートフォリオ理論とCAPM

今回はファイナンスにおける債権のリスクの計算方法の一つであるCAPM理論について取り上げていきたいと思います。 まず今2つの証券ABを保有しているとします。そして、A・Bそれぞれの収益率:rA,rBは平均:μA,μB、分散:σA,σBの確率分布の実現値とします。…