暇人の研究室

金融工学やR言語・統計学について書いてます。

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回帰分析

【金融工学】ポートフォリオ理論とCAPM

今回はファイナンスにおける債権のリスクの計算方法の一つであるCAPM理論について取り上げていきたいと思います。 まず今2つの証券ABを保有しているとします。そして、A・Bそれぞれの収益率:rA,rBは平均:μA,μB、分散:σA,σBの確率分布の実現値とします。…

【統計学】ホワイトノイズとは?

ホワイトノイズとは? ホワイトノイズはざっくり説明すると、自己相関のない確率変数のことを指します。これは時系列モデルを作成・検証する上において残差分析のところで必要になるものです。 www.dmjtmj-stock.com ホワイトノイズの特徴 具体的にホワイト…

【統計学】回帰分析の結果の意味

・回帰分析の結果の意味 今回は回帰分析の結果の意味について説明していきたいと思います。 Excelでは回帰分析が簡単にできます。でもその結果がどういう意味なのかが分からなければ意味がありません。 まず使うデータはしたのようなもので体重と身長の関係…