暇人の研究室

金融工学やR言語・統計学について書いてます。

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時系列分析

【R言語】xtsパッケージによる時系列データの操作

Rでは時系列データを扱うための様々なパッケージまたはクラス(オブジェクト)が用意されています。今回はその1つであるxtsパッケージについて紹介していきます。 古いRの参考書だと時系列データは全部tsパッケージでやっているものがよくありますが、金融デ…

【R言語】Rでの単位根検定 その2

www.tkstock.site というわけで前回に引き続き、Rでの時系列データを使った単位根検定を行っていきます。前回の結果としては2005年から2016年までのTOPIXのデータには、時系列分析を行う上で必要な定常性がありませんでした。なのでデータを加工することで、…

【時系列分析】見せかけの回帰(続編)

www.tkstock.site 前回のおさらいではありますが、非定常(単位根系列)同士の時系列データを回帰分析したところで、その分析結果には「見せかけの回帰」が発生する可能性が信頼性は低くなってしまいますが、2つのデータが共和分関係にある場合はその限りで…

【統計学】ホワイトノイズとは?

ホワイトノイズとは? ホワイトノイズはざっくり説明すると、自己相関のない確率変数のことを指します。これは時系列モデルを作成・検証する上において残差分析のところで必要になるものです。 www.dmjtmj-stock.com ホワイトノイズの特徴 具体的にホワイト…

【R言語】時系列モデルの残差解析

前回は時系列データからARモデルを作りました。そしてこの算出したモデルが本当に合っているかどうかの条件は、モデルの値と実現値の誤差項(残差)を調べ、それがホワイトノイズであることです。 もし残差がホワイトノイズであれば、モデルの当てはめは成功…

【R言語】自己相関係数の算出方法

株価収益率などの時系列データではデータの値と観測時点が記録されおり、時系列分析では、このデータの並び順に意味を見出すことが分析において重要になってきます。 なので、通常の分析では「異なる2つの変数」の相関関係を計算するのに対して時系列分析で…